הגנות מטבע ע"י FRA-כלכלן פרקטי

FRA שקלי

הגנות מטבע-כלכלן פרקטי

FRA שקלי

• למעשה מדובר בחוזה עתידי על הריבית
• עד שנה
• בפועל החשבון מחויב/מזוכה על הפרשי הריביות.

בין ריבית השוק העתידית.הנקבעת  ע"י חברת רויטרס במועד מימוש החוזה. לבין הריבית בפועל שקונה רוכש המכשיר.

דוגמאות לשימוש במכשיר

1.כלכלן פרקטי המעונין לקחת הלוואה שקלית בעוד 3 חודשים  ורוצה להגן על עצמו מעליית הריבית.

2.כלכלן פרקטי המעונין לשים כסף בפיקדון שקלי ורוצה להגן על עצמו מירידת הריבית.

אם אני מעונין לקחת הלוואה של 5,000,000 שקל לשלושה חודשים שהוא יקח בעוד שישה חודשים מהיום.

הריבית שאני קונה היום על העיסקה-9.6%

הריבית בפועל במועד מימוש החוזה 10.4%

18,962 ש"ח= 182/365  * (    %    10.4%-9.6 )  * 5,000,000         

                                 182/365     *   1+10.4% 

אצלנו בכלכלן פרקטי לומדים את צורכי השוק לא בתאוריות אלא בצורה מעשית על גבי מחשבים בדיוק כמו במחלקה כלכלית.